为了提高合约市场稳定性,减少市场异常波动时不必要的爆仓,我们使用标记价格来计算用户的未实现盈亏。
1.标记价格算法
标记价格
=现货指数价格+基差移动平均值
基差移动平均值
=移动平均值(合约中间价 - 现货指数价格)
=移动平均值((合约卖一价 + 合约买一价)/2 - 现货指数价格)
标记价格同时考虑了现货指数价格及基差的移动平均值。移动平均值机制平滑过滤短时间内的合约价格波动,减少异常波动产生的不必要爆仓。
2.标记价格应用
未实现盈亏计算:
多仓:未实现盈亏=面值 * 张数/最新标记价格 - 面值 * 张数/开仓均价
空仓:未实现盈亏=面值 * 张数/开仓均价 - 面值 * 张数/最新标记价格
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